Перейдем к поиску условного математического ожидания и условную ковариационную матрицу
, которые задают условную плотность вероятности как плотность гауссовского типа.
Для решения поставленной задачи введем вектор , а матрицу
подберем так, чтобы векторы
и
были некоррелированными
,
где ;
Получаем
В силу независимости случайных величин и
получаем равенство условного и априорного ожиданий
Учитывая, что
Окончательно получаем выражение для условного математического ожидания
(8)
Вычислим теперь ковариационную матрицу условного нормального распредения. Рассмотрим случайный вектор
В этом случае ковариационная матрица может быть представлена в виде
В силу независимости случайных векторов и
в последнем выражении от условных математических ожиданий можно перейти к априорным.
Тогда получим
Итак, определены формулы для нахождения условного математического ожидания и ковариационной матрицы. Эти формулы будут необходимы для вывода фильтра Калмана. Перейти на страницу: 1 2
Другие статьи по теме
Диспетчерский контроль движения поездов Диспетчерский контроль движения поездов позволяет диспетчеру видеть на световом табло участка в каждый момент времени местонахождение всех поездов и состояние входных, выходных светофоро ...
Кодек сигнала моноадресной системы Для представления видеопотока в цифровом виде пришлось решить немало проблем. Большие сложности составила проблема совместимости с существующими аналоговыми форматами (PAL, SECAM, NTSC). ...
Анализ существующей ВОЛС компании ЗАО Мобиком-Хабаровск в Забайкальском крае Процесс глобального развития информатизации общества происходит колоссальными темпами. С каждым годом значительно увеличивается объем потоков передаваемой информации. Вместе с тем повыш ...